Interactive brokers options brief
Interactive Brokers Review.
Por Alan Farley | 5 de dezembro de 2017.
A tecnologia de negociação sofisticada da Interactive Brokers e a cobertura mundial tornam-na uma ótima escolha tanto para os profissionais do mercado como para os comerciantes em casa.
Avaliação geral.
Interactive Brokers Fast Facts.
A Interactive Brokers (IB) oferece serviços abrangentes de corretores através de uma plataforma de negociação robusta e suporte de back-end altamente considerado. Ele fornece acesso a vários mercados mundiais, trocas e produtos de segurança através de sete entidades corporativas na América do Norte, Europa, Índia, Ásia e Austrália. As baixas comissões líderes do setor atraem um amplo leque de clientes, de private equity, forex e comerciantes de futuros para dominar os titulares de contas e os gestores de fundos. Uma plataforma comercial exclusiva oferece execuções rápidas e precisas, mas requer uma curva de aprendizado relativamente íngreme. A tecnologia IB SmartRouting busca os melhores preços disponíveis em vários mercados, enquanto os tipos de pedidos sofisticados e uma API flexível permitem que os clientes criem suas próprias estratégias de negociação baseadas em algoritmos. A empresa oferece baixas taxas de margem nos EUA em comparação com os concorrentes do segmento, incluindo E-Trade, Fidelity e Scottrade, de acordo com uma pesquisa da Barron de 2017, variando de 2,66% a 1,78%, dependendo do tamanho da conta. As comissões de Forex altamente competitivas e os spreads de sub pips nos pares mais líquidos oferecem uma alternativa atrativa aos corretores de divisas.
Produtos & amp; Honorários.
Interactive Brokers oferece taxas ultra-baixas e spreads apertados em ações, opções, futuros, divisas, títulos, CFDs, ETFs, fundos mútuos e metais. Os clientes podem escolher entre preços fixos e diferenciados, dependendo do volume de negociação. O preço fixo oferece comissão de taxa fixa ou porcentagem de valor comercial, enquanto os preços diferenciados oferecem descontos por volume e reembolso de desconto parcial ou total nas bolsas que fornecem descontos de liquidez.
* Exclui ETF sem comissão.
** Nenhum fundo de taxa de transação.
*** fundos da taxa de transação IB.
Interactive Brokers é negociado publicamente na troca Nasdaq sob o ticker IBKR. Como resultado, envia declarações corporativas regulares à SEC e divulga as receitas, receitas e métricas do cliente trimestralmente. Os fundos do cliente são protegidos até US $ 30 milhões, incluindo até US $ 1 milhão em dinheiro. O primeiro US $ 500.000 é fornecido através do SIPC nos EUA, enquanto a Lloyd's of London oferece uma cobertura de guarda-chuva de US $ 29,5 milhões. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) autoriza e regula os clientes do Reino Unido através da Interactive Brokers (UK) Limited, sob o número de registro FCA 208159. O Plano de Compensação de Serviços Financeiros (FSCS) oferece proteção de investimento do Reino Unido até? 50,000 e proteção de caixa até 85,000 . O IB é altamente considerado em Wall Street e nas comunidades de comércio e investimento. Não surpreendentemente, os relatórios de execuções ruins, transações sombrias ou má gestão de caixa são excepcionalmente raros. As execuções de forex de gordura no dedo, que afligem muitos corretores menores, podem acontecer, mas as probabilidades são muito baixas porque o IB não faz mercados contra seus clientes.
O que você precisa saber.
O CEO da Interactive Brokers, Thomas Peterffy, é considerado um pioneiro da indústria, trazendo comércio informatizado autônomo no século 21, ao mesmo tempo em que faz do IB uma escolha preferida para comerciantes profissionais de escritórios domésticos e pequenos, bem como gerentes de fundos e dinheiro. A plataforma de negociação Trader Workstation (TWS) é um produto de software altamente maduro, constantemente atualizado, fornecendo uma interface de força industrial para o risco de negócios de especulações de mercado.
Características especiais.
O Navegador de Riscos da IB fornece uma plataforma abrangente de gerenciamento de riscos de portfólio que permite uma fácil identificação das exposições ocultas. Múltiplos relatórios usando dados em tempo real apresentam um resumo de risco de diferentes perspectivas, permitindo que os clientes avaliem os resultados da linha de portfólio em sucessivas camadas de detalhes. Um passeio por vídeo das capacidades desta característica especial leva os usuários a funcionar rapidamente, para que eles possam criar relatórios de risco iluminantes.
O que você precisa saber.
Interactive Brokers oferece uma variedade de ferramentas para educação, análise e planejamento comercial. No entanto, encontrar esses recursos pode ser uma tarefa assustadora, porque eles estão profundamente incorporados na plataforma TWS, muitas vezes exigindo vários detalhamentos de menu. As informações sobre a aplicação dessas ferramentas estão espalhadas pelo site do IB, contribuindo para um sentimento de desorganização, embora as próprias ferramentas ofereçam um ótimo valor.
Experiência na área de trabalho.
A Stander Trader Workstation (TWS) oferece uma poderosa plataforma de negociação proprietária que se beneficiou de mais de uma década de atualizações e aprimoramentos. No entanto, esteja avisado de que a curva de aprendizado é acentuada porque o núcleo do Java do software é baseado em texto, exigindo perfuração profunda em menus para configurar telas de troca e dados para diferentes requisitos. Uma vez dominado, a interface pode desempenhar funções comerciais e de análise poderosas e sofisticadas, de acordo com as necessidades dos profissionais e comerciantes-hobbyistas sérios.
Navegar entre locais de mercado e instrumentos é fácil e intuitivo, uma vez que você dominou o software. A execução comercial é rápida, mas implacável, então verifique duas vezes antes de carregar em pedidos de mercado e acertar o botão de entrada. A maioria das categorias comerciais pode abrir em telas secundárias que oferecem recursos de dados e execução mais abrangentes. Por exemplo, o FX Trader apresenta uma visão mais tradicional dos pares de moedas, com pares em caixa que destacam as mudanças de pip em várias cores. Enquanto isso, o FX Matrix fornece um instantâneo dos pares mais populares em um formato fácil de ler que identifica rapidamente oportunidades emergentes.
Os recursos de gráficos são inusitadamente fracos e incompletos em comparação com muitos sistemas de corretagem, uma desvantagem composta pela sofisticação de outros recursos da plataforma. A plataforma não possui longos períodos de look-back, indicadores de força industrial ou vistas de gráficos facilmente gerenciadas. O IB fez melhorias ao longo dos anos em reação às queixas dos clientes, mas muitos usuários precisarão explorar outras fontes para atender aos requisitos de análise técnica.
Experiência móvel.
O IB TWS para Android e iOS oferece versões slimed-down do software de desktop em um formato claro e fácil de ler. A interface usa a tecnologia IB Key, exigindo que você insira um PIN ou deslize como uma camada de autorização adicional.
Os aplicativos suportam listas de observação, pedidos, negócios, scanners, alertas, notificações, notícias de portfólio e resumos de mercado. A configuração é muito mais simples do que a experiência da área de trabalho, oferecendo acesso adequado a posições enquanto estiver fora da mesa de negociação. Saldos, margens, fundos e valores de mercado são facilmente obtidos, sem perfuração de menu. Ironicamente, o mapa é melhor do que na versão desktop, com uma variedade de indicadores e uma interface limpa.
O TWS móvel pode ser inadequado se você negociar ativamente, colocar tipos de pedidos sofisticados ou incorrer em grande risco de capital. Não fornece acesso a ferramentas mais complexas ou a interfaces específicas do local, como FX Trader ou FX Matrix. O login na versão móvel também desliga a área de trabalho automaticamente, mesmo que seja acessado a partir do mesmo I. P. endereço. Isso pode ser frustrante para os comerciantes em casa que desejam seguir o mercado e comercializar posições ao executar no andar de baixo para fazer o almoço ou sentar no pátio para fazer uma pausa.
Suporte ao cliente.
Interactive Brokers oferece várias opções de suporte, incluindo telefone e bate-papo ao vivo. Problemas de segurança, como reinicializações ou tokens de segurança, devem ser tratados por telefone. Uma base de conhecimento abrangente também é fornecida, com excelentes recursos de pesquisa. Tarefas comuns, como transferências de fundos, alterações de contas e relatórios de impostos, podem ser tratadas através da interface de gerenciamento de conta baseada na web.
O que você precisa saber.
O acesso do telefone de 24 horas da IB está disponível durante os dias de mercado, mas muda para locais estrangeiros durante a noite, tornando o contato mais difícil. A função de bate-papo pode gerar tempos de espera incomuns, especialmente durante interrupções infreqüentes. As tarifas geralmente são dispensadas para trocas feitas por telefone durante as interrupções. O pessoal da sala de bate-papo é extremamente experiente no software TWS e pode orientar novos usuários através de barreiras inevitáveis.
Pesquisa & amp; Intuições.
A pesquisa e a visão podem ser acessadas através da funcionalidade do TWS, do site do corretor e do gerenciamento de contas na Web. Algumas opções requerem um pagamento adicional para inscrições.
A plataforma de negociação de estações de trabalho Trader Brokers Traders (TWS) fornece uma seleção diversificada de ferramentas de tomada de decisão, analíticas e de pesquisa, incluindo informações fundamentais e técnicas, atualizações / downgrades, sinais de mercado e comentários da comunidade comercial. O gerenciamento de contas secundárias e a pesquisa baseada na web oferecem portfólio e análises de desempenho, valiosos para analisar retornos e tomar decisões de investimento.
As ferramentas de pesquisa e visão se sentem espalhadas e desorganizadas, sem um portal de acesso central. As informações do título geralmente são breves, mal organizadas e confusas, tornando a mineração de dados adicionais mais difícil. O acesso contextual com o botão direito do mouse torna difícil responder consultas específicas ou organizar várias fontes de informação, gerando mais frustração do que informações. A falta geral de coleta de informações fácil pode ser frustrante para os clientes que procuram um destino único para suas necessidades analíticas.
Interactive Brokers fornece seminários na web que você pode acessar em tempo real ou assistindo em uma data posterior. Muitos programas se concentram em software e educação de corretores, mas a crescente biblioteca de tópicos focados no mercado faz um bom trabalho na construção de habilidades de clientes.
O que você precisa saber.
As ofertas educacionais da IB abrangem uma variedade de tópicos do mercado em detalhes, mas as omissões em grande escala prejudicam a experiência do usuário. Por exemplo, a Academia dos Comerciantes destina-se a fornecer material de curso mais detalhado, mas tem apenas dois programas, TWS para Iniciantes e uma Introdução às Opções. Os vídeos curtos na seção Traders 'University oferecem maior variedade, com entradas em análise técnica, vendas curtas, CFDs, opções e forex, bem como tutoriais em TWS e plataformas móveis.
Bottom Line.
Brokers interativos cobre 120 mercados em 26 países, oferecendo comissões ultra-baixas e spreads apertados. O seu feed de dados é altamente confiável, raramente está offline, enquanto as execuções comerciais são precisas e rápidas devido à sofisticada tecnologia de roteamento de pedidos. A plataforma de negociação madura lida facilmente com a entrada de pedidos complexa, enquanto uma excelente API suporta estratégias algorítmicas, tornando-se um corretor-intermediário de força industrial e uma escolha superior para profissionais e hobbyists de cunhadas serias. Os clientes provenientes de outros corretores podem se sentir intimidados pela plataforma de negociação proprietária, mas tomar o tempo para aprender as peculiaridades do software paga dividendos imediatos, abrindo estratégias complexas não disponíveis em uma casa de desconto típica. Enquanto os Interactive Brokers fornecem dezenas de ferramentas analíticas e de pesquisa, alguns clientes podem preferir usar produtos de terceiros que melhor organizem as informações necessárias. O mesmo se aplica ao rastreio técnico, que tem sido o aspecto mais fraco da plataforma TWS desde a sua criação.
Alan Farley é um comerciante privado e autor dos best-sellers McGraw-Hill "The Master Swing Trader" e "The Master Swing Trader Toolkit". Ele está na cena do mercado há mais de duas décadas como comerciante, conselheiro e autor .
Spiegazione su opzioni binarie.
Finanztest binare optionen.
Interactive Brokers brief de opções.
Brokers Pesquisar Produtos Empresas Breve 10 Informações Pesquisar por: Publicidade Circulação Editorial Fale Conosco POR TELEFONE: Questões Passadas Questões Interativas Arquivo Traders.
Artigo Arquivo Pesquisar Corretores Renovar Login Esqueceu a ID do Assinante? Serviço de leilão de teste gratuito. Pesquisar Opções Avançadas Produtos Empresas Mensagens Top 10 Request Information.
Fale conosco Ajuda de publicidade afiliada. Departamento de Publicidade Departamento de Edição Departamento de Circulação Endereço Alterar a Política de Privacidade do Centro de Emprego. Ocorreu um erro no seu pedido.
Clique aqui para retornar à página inicial do Traders 'Resource. Workshop Premier Executivo Curso de Opções de um dia Curso de renda de aposentadoria Sistemas de negociação Sure-Fire VectorVest, Inc. Gene Hunter NeuroShell DayTrader Professional NeuroShell Trader NeuroShell Trader Professional Worden Brothers, Inc. FREE Worden Training FreeStockCharts. GorillaTrades NinjaTrader, LLC Kinetick NinjaTrader AbleSys Corporation Indicador ASCTrend AbleTrend ablesys. Opções de Padrões de Velas Gráficos Explicados Análise Técnica Interativa John Murphy no Análise de Gráficos Reconhecimento de Padrões de Gráficos de John Murphy Mensagem de Mercado de John Murphy MurphyExplainsMarket Análise de Análise de Intermedios MurphyExplainsMarket Análise-análise visual de ações.
Dirigindo o Mercado de Valores: Trend Brief Park Avenue Consulting.
Tutoriais de corretores interativos pela Simpler Trading.
2 pensamentos sobre & ldquo; Interactive brokers options brief & rdquo;
Peter voltou para baixo, mas a campainha tocou duas vezes.
Um servo que vai maliciosamente em uma sala de produtos lácteos e bebe leite de uma panela, seria dito bisbilhotar.
BRIEF-Interactive Brokers Group para cessar as atividades de mercado de opções.
8 de março (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:
* Interactive Brokers Group anuncia decisão de cessar as opções de atividades de mercado.
* Interactive Brokers Group Inc diz que irá descontinuar as opções de atividades de mercado globalmente, que são conduzidas através de suas empresas de colinas de madeira.
* Interactive Brokers Group Inc diz que pretende continuar a realizar certas atividades de negociação em ações e instrumentos relacionados.
* Interactive Brokers Group Inc - a administração espera concluir uma revisão abrangente das instalações e do pessoal em um futuro próximo.
* A empresa espera eliminar as operações substancialmente nos próximos meses.
* Interactive Brokers Group Inc - em conexão com a mudança para a corretagem eletrônica, planeja reequilibrar a composição das moedas em todo o mundo.
* Interactive Brokers Group Inc - nova composição entrará em vigor no fechamento dos negócios em 31 de março de 2017.
* Interactive Brokers Group Inc - a conversão para novas participações em moeda direcionada ocorrerá pouco depois.
* Interactive Brokers - planeja reequilibrar a composição das moedas no global aumentando o peso relativo do dólar dos EUA versus. Outras moedas para cerca de 70% Texto de origem para a Eikon: Mais cobertura da empresa:
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
Breve apresentação de intermediários interativos
Os investidores no mercado de opções parecem estar exibindo sinais de confiança na capacidade da administração de aumentar a rede e as receitas de equipamentos na Nokia (Ticker: NOK) além do descarte de sua unidade móvel para a Microsoft. O core business da Nokia agora está conectando quantidades crescentes de dispositivos sem fio a redes. Suas ações subiram 0,81% para US $ 7,50 no meio da semana, enquanto a notável atividade de opções viu investidores impulsionar apostas otimistas de que o preço da ação da Nokia aumentaria acima de US $ 8,00 até o final de outubro. Os investidores já possuem 16.800 contratos naquela greve onde mais parece estar construindo posições importantes na quarta-feira. À medida que a volatilidade implícita escorregou 4,29% para 38,21%, os compradores de chamadas pagaram cerca de 46 centavos para adquirir 17,100 opções de alta no estoque, uma vez mais recuperou o suporte em torno da área de US $ 7,00.
O gráfico a seguir usa o Laboratório de Probabilidade IB para mostrar quais os touros da opção Nokia estão inferindo sobre a probabilidade de um aumento no preço da ação por vencimento. O mercado de opção está atualmente no preço em uma chance de 31,4% que as ações da Nokia se liquidem acima de US $ 8,00 em outubro. Tomar o lado dos compradores da opção de compra, ao mover o preço à frente para pelo menos US $ 8,00, mostra a chance de isso acontecer aumentando para 46,4%, o que tem implicações significativas para se as estratégias de opções seriam ou não lucrativas.
Gráfico - Distribuição de probabilidade implícita com base no preço da ação da Nokia crescendo para US $ 8,00 até outubro (clique para ampliar)
Nota: O material apresentado neste comentário é fornecido apenas para fins informativos e é baseado em informações que são consideradas confiáveis. No entanto, nem Interactive Brokers LLC nem suas afiliadas garantem sua integridade, precisão ou adequação e não deve ser invocado como tal. Nem IB nem suas afiliadas são responsáveis por quaisquer erros ou omissões ou por resultados obtidos com o uso desta informação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Este material não se destina como uma oferta ou solicitação para a compra ou venda de qualquer garantia ou outro instrumento financeiro. Os valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros mencionados neste material não são adequados para todos os investidores. As opiniões aqui expressas são dadas de boa fé, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e são apenas corretas a partir da data indicada para sua emissão. A informação aqui contida não constitui um conselho sobre as consequências fiscais de tomar qualquer decisão de investimento em particular. Este material não leva em consideração seus objetivos de investimento específicos, situações financeiras ou necessidades e não se destina como uma recomendação para você de títulos, instrumentos financeiros ou estratégias particulares. Antes de investir, você deve considerar se é adequado para suas circunstâncias particulares e, se necessário, procurar aconselhamento profissional.
Breve apresentação de intermediários interativos
A partir de: sex. 22 de dezembro de 2017 às 15:56 EST. Tabelas atualizadas por hora. Dados disponíveis em tempo real para os clientes do IB na Trader Workstation.
O IB Options Brief apresenta informações vitais do mercado que são extremamente úteis para comerciantes sérios com base na experiência do Interactive Brokers Group em comercializar profissionalmente os mercados por quase três décadas. Os dados de preços de opções têm informações integradas que fornecem a opção mercados e # 8217; perspectivas de consenso para a futura atividade nos mercados. Esses indicadores líderes podem fornecer um guia aos comerciantes e investidores antes que as notícias sejam amplamente divulgadas ao público em geral ou refletidas nos preços subjacentes.
O mais importante desses indicadores, a volatilidade implícita, representa os mercados # 8217; visão de incerteza associada a futuros movimentos de preços. Quando a volatilidade implícita atual é comparada à volatilidade implícita do dia anterior, um grande aumento pode prever desenvolvimentos inesperados de notícias e proporcionar uma oportunidade para ajustar posições de acordo. Esse ganho indica que os participantes do mercado de opções antecipam um movimento de preço maior do que no passado, possivelmente devido a informações que ainda não estão prontamente disponíveis. Por outro lado, uma grande diminuição da volatilidade implícita indica a expectativa de movimentos de preços menores, possivelmente porque todas as notícias recentes se refletiram nos preços subjacentes atuais. Grande prémio ou desconto de volatilidade implícita para a volatilidade histórica nos últimos 30 dias não é frequentemente justificado e pode representar oportunidades comerciais importantes. Outras opções de dados de mercado apresentadas em nosso relatório, como volumes e rácios de chamadas / postagens, também desempenham um papel na compreensão do sentimento nos mercados.
Para os efeitos das tabelas, os símbolos com menos de $ 5 de ações e menos de 1.000 contratos de opções negociados e cuja empresa possui menos de US $ 1 bilhão em capital são eliminados para eliminar símbolos cuja informação pode ser mais indicativa de falta de liquidez nos mercados. Todas as tabelas são postadas a cada dia de negociação na hora das 12:00 às 16:00 ET em circunstâncias normais.
Para ver a volatilidade e o volume, bem como outras estatísticas de resumo do mercado em tempo real dentro da nossa plataforma de negociação de acesso direto, Trader Workstation, você deve ter uma conta com Interactive Brokers.
Volatilidades implícitas Top Twenty 30-dia (V30).
A volatilidade implícita é a previsão do mercado de opções é a previsão do mercado de opções de quão volátil será um futuro subjacente. A volatilidade implícita é calculada inserindo todas as informações conhecidas em um modelo de precificação de opções (ou seja, preço de opção, taxas de juros, dividendos, preço de exercício e data de caducidade) e garantindo a volatilidade implícita.
Vinte símbolos com as maiores volatilidades implícitas são classificados em ordem decrescente e exibidos em uma base anualizada. A volatilidade implícita é calculada usando uma árvore binária de 100 passos para opções de estilo americano e um modelo Black-Scholes para opções de estilo europeu. As taxas de juros são calculadas usando os preços de liquidação dos contratos de futuros da Eurodollar do dia e os dividendos são baseados em pagamentos históricos.
A volatilidade IB de 30 dias (V30) é a volatilidade no mercado estimada para um prazo de trinta dias de calendário a seguir ao dia de negociação atual. Baseia-se em preços de opções de dois meses consecutivos de vencimento. O primeiro mês de vencimento é aquele que tem pelo menos oito dias de calendário para executar. A volatilidade implícita é estimada para as oito opções nos quatro ataques mais próximos do mercado em cada período de validade. As volatilidades implícitas são adequadas a uma parábola em função do preço de exercício para cada período de validade. A volatilidade implícita no mercado para uma expiração é então considerada como o valor da parábola ajustada ao preço futuro esperado pelo prazo de validade. Uma interpolação linear (ou extrapolação, conforme necessário) da variação de 30 dias com base nos quadrados das volatilidades no mercado é realizada. V30 é então a raiz quadrada da variância estimada. Se não houver um primeiro mês de vencimento com menos de sessenta dias de calendário para executar, não calculamos um V30.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Volatility Gainers and Losers.
A volatilidade implícita de 30 dias do dia de negociação por cento é dividida pela volatilidade implícita de 30 dias do dia de negociação anterior para determinar a mudança na volatilidade do dia e os 20 maiores ganhadores e perdedores são lançados. Gainers são aqueles símbolos que os mercados de opções acreditam terão o maior movimento de preços para cima ou para baixo no futuro, em comparação com o passado, e os perdedores são os símbolos que os mercados de opções acreditam ter um grande movimento de preços para cima e para baixo e se estabilizarão no futuro. A volatilidade implícita, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Options Volumes e Volumes Gainers.
Os volumes das opções para o dia são exibidos para os vinte símbolos superiores com os volumes mais altos.
Os volumes de opções do dia de negociação são divididos em média de volumes de opções de dez dias de negociação e os vinte ganhadores são lançados por símbolo.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Volatilidades Implícitas vs. Históricas.
A Volatilidade Implícita de 30 dias é dividida pela volatilidade histórica de 30 dias. Esta relação destaca os símbolos em que a previsão do mercado de volatilidade futura é muito diferente da volatilidade no mercado nos últimos 30 dias. A fórmula para a volatilidade histórica como definida por Garman-Klass. Os melhores vinte símbolos com os índices mais altos, bem como os vinte símbolos superiores com os índices mais baixos são exibidos.
A volatilidade implícita, a volatilidade histórica, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Vinte Volumes de Ligar / Ligar e Ligar / Rotear Volumes.
A opção de colocação abre juros é dividida pela opção de compra aberto interesse, e exibida para os vinte símbolos superiores com os índices mais elevados. Essa relação pode indicar sentimentos negativos no mercado de opções.
Opção de chamada O interesse aberto é dividido por opção de opção de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimento positivo no mercado de opções.
Os índices de Juros Abertos refletem um período de tempo mais longo do que as relações de volume / Ligue e Ligar / colocar diariamente e, portanto, tendem a ser menos voláteis.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Put / Call Open Interest e Call / Put Open Interest.
A opção de colocação abre juros é dividida pela opção de compra aberto interesse, e exibida para os vinte símbolos superiores com os índices mais elevados. Essa relação pode indicar sentimentos negativos no mercado de opções.
Opção de chamada O interesse aberto é dividido por opção de opção de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimento positivo no mercado de opções.
Os índices de Juros Abertos refletem um período de tempo mais longo do que as relações de volume / Ligue e Ligar / colocar diariamente e, portanto, tendem a ser menos voláteis.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Um Exchange for Physical (EFP) permite o swap de uma posição de estoque longo ou curto para um Single Stock Future (SSF). Os SSFs têm uma taxa de juros incorporada em seu preço que é determinado competitivamente por vários participantes do mercado. Como o Repos e o Repos reverso nos mercados de dívida, os EFPs fornecem um veículo de financiamento barato e eficiente. A transação EFP é aquela em que você vende o estoque e recomprará para entrega futura, comprando o futuro SSF, ou você compra o estoque e vende o SSF.
Existem vários motivos para usar esse tipo de transação:
Se você possui uma posição de estoque longo na margem, o EFP dá-lhe a oportunidade de reduzir o seu custo de financiamento porque provavelmente poderá vender as ações e comprar o adiantamento com um prémio inferior à sua taxa de margem. Se você é curto no estoque, você recebe juros sobre o saldo de crédito gerado por sua venda curta, mas esse interesse é menor que o prêmio que você receberia vendendo o SSF e comprando de volta o estoque curto. Se você tiver um excesso de dinheiro em sua conta e gostaria de ganhar um retorno mais alto, você poderia comprar ações e vendê-lo para a frente em um prêmio superior ao interesse que seu dinheiro gera.
As tabelas acima destacam as maiores taxas de EFP sintéticas (oportunidades de investimento) e as mais baixas (oportunidade de empréstimo) disponíveis no mercado. Essas taxas sintéticas são calculadas tomando o diferencial de preço entre o SSF eo estoque subjacente, dividendos de compensação, para calcular uma taxa de juros implícita sintética anualizada durante o período da SSF. Todos os SSFs são resolvidos através da Opção de compensação da Corporação, uma entidade avaliada AAA, fazendo com que qualquer interesse ganho por interesses implícitos seja mais seguro do que com muitas outras alternativas de ganhos de interesses.
Futuros Arbitrage Premium / Índice de desconto.
O valor justo de um contrato de futuros de índice é calculado combinando todos os valores subjacentes, adicionando o custo de juros do carry para a duração do contrato de futuros e subtraindo os dividendos pagos durante o contrato de futuros. O quadro acima compara contratos de futuros próximos com o valor justo do subjacente que representa um contrato. Quando um preço de futuros é maior que o valor justo, existe um prêmio, o que indica que o mercado acredita que existe um potencial de aumento no preço subjacente ou uma diminuição no preço de futuros. Quando um preço de futuros é inferior ao valor justo, há um desconto indicando que o mercado acredita que existe um potencial para uma diminuição no preço subjacente ou um aumento no preço do futuro.
A partir de: quarta-feira, 21 de agosto de 2018 às 12:30 horas.
Grandes impressões na AT & T colocam as opções à medida que as partes tocam mais baixas desde janeiro.
T - AT & T Inc. & # 8211; O tráfego comercial intenso nas opções da AT & T hoje indica que pelo menos um estrategista se prepara para o preço do estoque subjacente para cair rapidamente em baixas baixas de 52 semanas durante os próximos dois meses. As ações da AT & T, abaixo de 13% desde o final de abril, estão fora de 0,80% na sessão em US $ 33,61 às 12:15 p. m. na negociação de Nova York. O operador de rede móvel apareceu em nosso & # 8216; mais ativo por volume de opções & # 8217; scanner de mercado esta manhã depois que um estrategista comprou cerca de 20 mil do outubro $ 31 para um prêmio de US $ 0,25 cada. O comércio pode ser uma aposta descendente absoluta que as ações da AT & T continuam a cair no curto prazo, ou podem ser um hedge para proteger uma posição longa no estoque subjacente. Os puts ganham dinheiro no vencimento se as ações da empresa de telecomunicações caírem 8,5% do preço atual de US $ 33,61 para violar o ponto de equilíbrio efetivo na desvantagem em US $ 30,75. O estoque foi negociado pela última vez abaixo de US $ 30,75 em abril de 2018.
HCP - HCP, Inc. & # 8211; As opções que mudam as mãos nos cuidados de saúde REIT, HCP, Inc., na quarta-feira, procuram por ações em nome para se reunir durante os próximos dois meses. O estoque, abaixo de mais de 20% de um máximo histórico de $ 53,06 alcançado em maio, negocia 0,80% maior na sessão em US $ 40,30 a partir de 11:40 a. M. ET. O tráfego de negociação em opções de chamadas HCP indica que alguns comerciantes estão posicionando pelo preço do subjacente para rebote. Os contratos negociados mais ativamente por volume hoje são as chamadas de greve de US $ 45, com mais de 5.000 opções de compra em jogo contra o interesse aberto de 1.902 contratos. Parece que grande parte do volume foi comprado por um prêmio médio de US $ 0,22 cada, posicionando os compradores para lucrarem com o vencimento de outubro, caso as ações da HCP reúnam 12% em relação ao preço atual de US $ 40,30 para exceder o ponto de equilíbrio médio em US $ 45,22.
DMND - Diamond Foods, Inc. & # 8211; As ações do provedor de comida de lanche premium, Diamond Foods, Inc., reagiram quase 20% nesta manhã a uma nova alta de 52 semanas de US $ 22,89 depois que a empresa emitiu uma forte visão fiscal do quarto trimestre e disse que chegou a um acordo proposto para liquidar uma privada ação de classe de títulos pendente contra a empresa. O tráfego de negociação nas opções de compra do mês da frente hoje indica que um ou mais comerciantes estão posicionados para se beneficiar de ganhos contínuos no preço do subjacente até o final de setembro. De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Diamond, a empresa planeja liberar os ganhos do quarto trimestre e do ano fiscal de 2018 no final de setembro. Os contratos mais negociados em volume no DMND até agora na sessão são as chamadas de greve de setembro $ 24, com cerca de 600 contratos em jogo versus interesse aberto de 352 contratos. Os dados de tempo e vendas sugerem que a maioria das chamadas de US $ 24 foram compradas no início, com um prêmio médio de US $ 0,63 cada. A posição de alta em Diamond Foods pode pagar no vencimento no próximo mês se as ações no nome aumentarem 7,6% em relação ao máximo de US $ 22,89 para exceder o ponto de equilíbrio médio em US $ 24,63. As ações no DMND foram negociadas pela última vez acima de US $ 24,63 em maio de 2018.
Analista de Opções de Equidade.
O material apresentado neste comentário é fornecido apenas para fins informativos e é baseado em informações que são consideradas confiáveis. No entanto, nem Interactive Brokers LLC nem suas afiliadas garantem sua integridade, precisão ou adequação e não deve ser invocado como tal. Nem IB nem suas afiliadas são responsáveis por quaisquer erros ou omissões ou por resultados obtidos com o uso desta informação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Este material não se destina como uma oferta ou solicitação para a compra ou venda de qualquer garantia ou outro instrumento financeiro. Os valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros mencionados neste material não são adequados para todos os investidores. As opiniões aqui expressas são dadas de boa fé, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e são apenas corretas a partir da data indicada para sua emissão. A informação aqui contida não constitui um conselho sobre as consequências fiscais de tomar qualquer decisão de investimento em particular. Este material não leva em consideração seus objetivos de investimento específicos, situações financeiras ou necessidades e não se destina como uma recomendação para você de títulos, instrumentos financeiros ou estratégias particulares. Antes de investir, você deve considerar se é adequado para suas circunstâncias particulares e, se necessário, procurar aconselhamento profissional.
A partir de: sex. 22 de dezembro de 2017 às 15:56 EST. Tabelas atualizadas por hora. Dados disponíveis em tempo real para os clientes do IB na Trader Workstation.
O IB Options Brief apresenta informações vitais do mercado que são extremamente úteis para comerciantes sérios com base na experiência do Interactive Brokers Group em comercializar profissionalmente os mercados por quase três décadas. Os dados de preços de opções têm informações integradas que fornecem a opção mercados e # 8217; perspectivas de consenso para a futura atividade nos mercados. Esses indicadores líderes podem fornecer um guia aos comerciantes e investidores antes que as notícias sejam amplamente divulgadas ao público em geral ou refletidas nos preços subjacentes.
O mais importante desses indicadores, a volatilidade implícita, representa os mercados # 8217; visão de incerteza associada a futuros movimentos de preços. Quando a volatilidade implícita atual é comparada à volatilidade implícita do dia anterior, um grande aumento pode prever desenvolvimentos inesperados de notícias e proporcionar uma oportunidade para ajustar posições de acordo. Esse ganho indica que os participantes do mercado de opções antecipam um movimento de preço maior do que no passado, possivelmente devido a informações que ainda não estão prontamente disponíveis. Por outro lado, uma grande diminuição da volatilidade implícita indica a expectativa de movimentos de preços menores, possivelmente porque todas as notícias recentes se refletiram nos preços subjacentes atuais. Grande prémio ou desconto de volatilidade implícita para a volatilidade histórica nos últimos 30 dias não é frequentemente justificado e pode representar oportunidades comerciais importantes. Outras opções de dados de mercado apresentadas em nosso relatório, como volumes e rácios de chamadas / postagens, também desempenham um papel na compreensão do sentimento nos mercados.
Para os efeitos das tabelas, os símbolos com menos de $ 5 de ações e menos de 1.000 contratos de opções negociados e cuja empresa possui menos de US $ 1 bilhão em capital são eliminados para eliminar símbolos cuja informação pode ser mais indicativa de falta de liquidez nos mercados. Todas as tabelas são postadas a cada dia de negociação na hora das 12:00 às 16:00 ET em circunstâncias normais.
Para ver a volatilidade e o volume, bem como outras estatísticas de resumo do mercado em tempo real dentro da nossa plataforma de negociação de acesso direto, Trader Workstation, você deve ter uma conta com Interactive Brokers.
Volatilidades implícitas Top Twenty 30-dia (V30).
A volatilidade implícita é a previsão do mercado de opções é a previsão do mercado de opções de quão volátil será um futuro subjacente. A volatilidade implícita é calculada inserindo todas as informações conhecidas em um modelo de precificação de opções (ou seja, preço de opção, taxas de juros, dividendos, preço de exercício e data de caducidade) e garantindo a volatilidade implícita.
Vinte símbolos com as maiores volatilidades implícitas são classificados em ordem decrescente e exibidos em uma base anualizada. A volatilidade implícita é calculada usando uma árvore binária de 100 passos para opções de estilo americano e um modelo Black-Scholes para opções de estilo europeu. As taxas de juros são calculadas usando os preços de liquidação dos contratos de futuros da Eurodollar do dia e os dividendos são baseados em pagamentos históricos.
A volatilidade IB de 30 dias (V30) é a volatilidade no mercado estimada para um prazo de trinta dias de calendário a seguir ao dia de negociação atual. Baseia-se em preços de opções de dois meses consecutivos de vencimento. O primeiro mês de vencimento é aquele que tem pelo menos oito dias de calendário para executar. A volatilidade implícita é estimada para as oito opções nos quatro ataques mais próximos do mercado em cada período de validade. As volatilidades implícitas são adequadas a uma parábola em função do preço de exercício para cada período de validade. A volatilidade implícita no mercado para uma expiração é então considerada como o valor da parábola ajustada ao preço futuro esperado pelo prazo de validade. Uma interpolação linear (ou extrapolação, conforme necessário) da variação de 30 dias com base nos quadrados das volatilidades no mercado é realizada. V30 é então a raiz quadrada da variância estimada. Se não houver um primeiro mês de vencimento com menos de sessenta dias de calendário para executar, não calculamos um V30.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Volatility Gainers and Losers.
A volatilidade implícita de 30 dias do dia de negociação por cento é dividida pela volatilidade implícita de 30 dias do dia de negociação anterior para determinar a mudança na volatilidade do dia e os 20 maiores ganhadores e perdedores são lançados. Gainers são aqueles símbolos que os mercados de opções acreditam terão o maior movimento de preços para cima ou para baixo no futuro, em comparação com o passado, e os perdedores são os símbolos que os mercados de opções acreditam ter um grande movimento de preços para cima e para baixo e se estabilizarão no futuro. A volatilidade implícita, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Options Volumes e Volumes Gainers.
Os volumes das opções para o dia são exibidos para os vinte símbolos superiores com os volumes mais altos.
Os volumes de opções do dia de negociação são divididos em média de volumes de opções de dez dias de negociação e os vinte ganhadores são lançados por símbolo.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Volatilidades Implícitas vs. Históricas.
A Volatilidade Implícita de 30 dias é dividida pela volatilidade histórica de 30 dias. Esta relação destaca os símbolos em que a previsão do mercado de volatilidade futura é muito diferente da volatilidade no mercado nos últimos 30 dias. A fórmula para a volatilidade histórica como definida por Garman-Klass. Os melhores vinte símbolos com os índices mais altos, bem como os vinte símbolos superiores com os índices mais baixos são exibidos.
A volatilidade implícita, a volatilidade histórica, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Vinte Volumes de Ligar / Ligar e Ligar / Rotear Volumes.
A opção de colocação abre juros é dividida pela opção de compra aberto interesse, e exibida para os vinte símbolos superiores com os índices mais elevados. Essa relação pode indicar sentimentos negativos no mercado de opções.
Opção de chamada O interesse aberto é dividido por opção de opção de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimento positivo no mercado de opções.
Os índices de Juros Abertos refletem um período de tempo mais longo do que as relações de volume / Ligue e Ligar / colocar diariamente e, portanto, tendem a ser menos voláteis.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Put / Call Open Interest e Call / Put Open Interest.
A opção de colocação abre juros é dividida pela opção de compra aberto interesse, e exibida para os vinte símbolos superiores com os índices mais elevados. Essa relação pode indicar sentimentos negativos no mercado de opções.
Opção de chamada O interesse aberto é dividido por opção de opção de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimento positivo no mercado de opções.
Os índices de Juros Abertos refletem um período de tempo mais longo do que as relações de volume / Ligue e Ligar / colocar diariamente e, portanto, tendem a ser menos voláteis.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Um Exchange for Physical (EFP) permite o swap de uma posição de estoque longo ou curto para um Single Stock Future (SSF). Os SSFs têm uma taxa de juros incorporada em seu preço que é determinado competitivamente por vários participantes do mercado. Como o Repos e o Repos reverso nos mercados de dívida, os EFPs fornecem um veículo de financiamento barato e eficiente. A transação EFP é aquela em que você vende o estoque e recomprará para entrega futura, comprando o futuro SSF, ou você compra o estoque e vende o SSF.
Existem vários motivos para usar esse tipo de transação:
Se você possui uma posição de estoque longo na margem, o EFP dá-lhe a oportunidade de reduzir o seu custo de financiamento porque provavelmente poderá vender as ações e comprar o adiantamento com um prémio inferior à sua taxa de margem. Se você é curto no estoque, você recebe juros sobre o saldo de crédito gerado por sua venda curta, mas esse interesse é menor que o prêmio que você receberia vendendo o SSF e comprando de volta o estoque curto. Se você tiver um excesso de dinheiro em sua conta e gostaria de ganhar um retorno mais alto, você poderia comprar ações e vendê-lo para a frente em um prêmio superior ao interesse que seu dinheiro gera.
As tabelas acima destacam as maiores taxas de EFP sintéticas (oportunidades de investimento) e as mais baixas (oportunidade de empréstimo) disponíveis no mercado. Essas taxas sintéticas são calculadas tomando o diferencial de preço entre o SSF eo estoque subjacente, dividendos de compensação, para calcular uma taxa de juros implícita sintética anualizada durante o período da SSF. Todos os SSFs são resolvidos através da Opção de compensação da Corporação, uma entidade avaliada AAA, fazendo com que qualquer interesse ganho por interesses implícitos seja mais seguro do que com muitas outras alternativas de ganhos de interesses.
Futuros Arbitrage Premium / Índice de desconto.
O valor justo de um contrato de futuros de índice é calculado combinando todos os valores subjacentes, adicionando o custo de juros do carry para a duração do contrato de futuros e subtraindo os dividendos pagos durante o contrato de futuros. O quadro acima compara contratos de futuros próximos com o valor justo do subjacente que representa um contrato. Quando um preço de futuros é maior que o valor justo, existe um prêmio, o que indica que o mercado acredita que existe um potencial de aumento no preço subjacente ou uma diminuição no preço de futuros. Quando um preço de futuros é inferior ao valor justo, há um desconto indicando que o mercado acredita que existe um potencial para uma diminuição no preço subjacente ou um aumento no preço do futuro.
A partir de: quarta-feira, 21 de agosto de 2018 às 12:30 horas.
Grandes impressões na AT & T colocam as opções à medida que as partes tocam mais baixas desde janeiro.
T - AT & T Inc. & # 8211; O tráfego comercial intenso nas opções da AT & T hoje indica que pelo menos um estrategista se prepara para o preço do estoque subjacente para cair rapidamente em baixas baixas de 52 semanas durante os próximos dois meses. As ações da AT & T, abaixo de 13% desde o final de abril, estão fora de 0,80% na sessão em US $ 33,61 às 12:15 p. m. na negociação de Nova York. O operador de rede móvel apareceu em nosso & # 8216; mais ativo por volume de opções & # 8217; scanner de mercado esta manhã depois que um estrategista comprou cerca de 20 mil do outubro $ 31 para um prêmio de US $ 0,25 cada. O comércio pode ser uma aposta descendente absoluta que as ações da AT & T continuam a cair no curto prazo, ou podem ser um hedge para proteger uma posição longa no estoque subjacente. Os puts ganham dinheiro no vencimento se as ações da empresa de telecomunicações caírem 8,5% do preço atual de US $ 33,61 para violar o ponto de equilíbrio efetivo na desvantagem em US $ 30,75. O estoque foi negociado pela última vez abaixo de US $ 30,75 em abril de 2018.
HCP - HCP, Inc. & # 8211; As opções que mudam as mãos nos cuidados de saúde REIT, HCP, Inc., na quarta-feira, procuram por ações em nome para se reunir durante os próximos dois meses. O estoque, abaixo de mais de 20% de um máximo histórico de $ 53,06 alcançado em maio, negocia 0,80% maior na sessão em US $ 40,30 a partir de 11:40 a. M. ET. O tráfego de negociação em opções de chamadas HCP indica que alguns comerciantes estão posicionando pelo preço do subjacente para rebote. Os contratos negociados mais ativamente por volume hoje são as chamadas de greve de US $ 45, com mais de 5.000 opções de compra em jogo contra o interesse aberto de 1.902 contratos. Parece que grande parte do volume foi comprado por um prêmio médio de US $ 0,22 cada, posicionando os compradores para lucrarem com o vencimento de outubro, caso as ações da HCP reúnam 12% em relação ao preço atual de US $ 40,30 para exceder o ponto de equilíbrio médio em US $ 45,22.
DMND - Diamond Foods, Inc. & # 8211; As ações do provedor de comida de lanche premium, Diamond Foods, Inc., reagiram quase 20% nesta manhã a uma nova alta de 52 semanas de US $ 22,89 depois que a empresa emitiu uma forte visão fiscal do quarto trimestre e disse que chegou a um acordo proposto para liquidar uma privada ação de classe de títulos pendente contra a empresa. O tráfego de negociação nas opções de compra do mês da frente hoje indica que um ou mais comerciantes estão posicionados para se beneficiar de ganhos contínuos no preço do subjacente até o final de setembro. De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Diamond, a empresa planeja liberar os ganhos do quarto trimestre e do ano fiscal de 2018 no final de setembro. Os contratos mais negociados em volume no DMND até agora na sessão são as chamadas de greve de setembro $ 24, com cerca de 600 contratos em jogo versus interesse aberto de 352 contratos. Os dados de tempo e vendas sugerem que a maioria das chamadas de US $ 24 foram compradas no início, com um prêmio médio de US $ 0,63 cada. A posição de alta em Diamond Foods pode pagar no vencimento no próximo mês se as ações no nome aumentarem 7,6% em relação ao máximo de US $ 22,89 para exceder o ponto de equilíbrio médio em US $ 24,63. As ações no DMND foram negociadas pela última vez acima de US $ 24,63 em maio de 2018.
Analista de Opções de Equidade.
O material apresentado neste comentário é fornecido apenas para fins informativos e é baseado em informações que são consideradas confiáveis. No entanto, nem Interactive Brokers LLC nem suas afiliadas garantem sua integridade, precisão ou adequação e não deve ser invocado como tal. Nem IB nem suas afiliadas são responsáveis por quaisquer erros ou omissões ou por resultados obtidos com o uso desta informação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Este material não se destina como uma oferta ou solicitação para a compra ou venda de qualquer garantia ou outro instrumento financeiro. Os valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros mencionados neste material não são adequados para todos os investidores. As opiniões aqui expressas são dadas de boa fé, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e são apenas corretas a partir da data indicada para sua emissão. A informação aqui contida não constitui um conselho sobre as consequências fiscais de tomar qualquer decisão de investimento em particular. Este material não leva em consideração seus objetivos de investimento específicos, situações financeiras ou necessidades e não se destina como uma recomendação para você de títulos, instrumentos financeiros ou estratégias particulares. Antes de investir, você deve considerar se é adequado para suas circunstâncias particulares e, se necessário, procurar aconselhamento profissional.
Comments
Post a Comment